Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar terhadap IHSG di BEI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Nilai Tukar (USD/IDR) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian mencakup seluruh data inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan IHSG di BEI periode 2018-2022. Dalam penentuan sampel, digunakan metode sampel jenuh dengan menggunakan data time series bulanan, yang menghasilkan sebanyak 60 sampel. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis regresi linier berganda, menggunakan  perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar (USD/IDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG di BEI. Secara parsial, Inflasi berdampak positif dan signifikan terhadap IHSG di BEI, sementara Suku Bunga dan Nilai Tukar (USD/IDR) berdampak negatif dan signifikan terhadap IHSG di BEI.